【单选题】
运用非平稳的数据直接进行简单的回归会导致( )问题。
A.自相关
B.异方差
C.多重共线性
D.伪回归
【参考答案】D
【答案解析】金融市场研究中用到的日数据、周数据序列,一般是非平稳的,比如期货市场中 日价格数据构成的时间序列基本上是非平稳的。运用非平稳的数据直接进行简单的回归 会导致“伪回归”(Spurious Regressions)。
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