期货从业《期货投资分析》习题：期权结构（1.16）

【单选题】

某个结构化产品挂钩于股票价格指数，其收益计算公式如下所示：赎回价值=面值+面值×[1-指数收益率]为了保证投资者的最大亏损仅限于全部本金，需要加入的期权结构是（ ）。

A、执行价为指数初值的看涨期权多头

B、执行价为指数初值2倍的看涨期权多头

C、执行价为指数初值2倍的看跌期权多头

D、执行价为指数初值3倍的看涨期权多头

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