期货从业《期货投资分析》试题：看涨期权（1.16）

【单选题】

投资者卖出了一手行权价为3元的上证50ETF看涨期权，若要完全对冲其Vega风险，在暂不考虑其他风险的情况下，（ ）最合适。

A、卖出一手行权价为3.5元的看跌期权

B、买入一手行权价为3.5元的看跌期权

C、卖出一手行权价为3元的看跌期权

D、买入一手行权价为3元的看跌期权

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