期货从业《期货投资分析》试题：投资者的风险（1.16）

【单选题】

投资者利用平值的上证50ETF期权做保护性看跌期权交易（期权保险策略），在其他条件不变的情况下，（ ）情景发生时投资者的风险最大。

A、标的资产价格上涨30%，波动率不变

B、标的资产价格上涨30%，波动率下降

C、标的资产价格下跌30%，波动率上升

D、标的资产价格下跌30%，波动率下降

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