【单选题】
同时购买一个较低执行价格和较高执行价格的看涨（或看跌）期权，再出售两个中间执行价格的看涨(或看跌)期权构造的是（ ）期权策略。
A、牛市价差
B、熊市价差
C、盒式价差
D、蝶式价差
【正确答案】D
【答案解析】本题考查蝶式价差期权。碟式价差期权策略由三种不同执行价格的期权头寸所组成。当投资者预期标的物价格不可能发生较大波动时，可考虑采用买入碟式价差策略。其构造方式为：同时购买一个较低执行价格和较高执行价格的看涨（或看跌）期权，再出售两个中间执行价格的看涨(或看跌)期权。
为了帮助参加2017年期货从业资格考试的学员巩固知识，提高备考效果，财考网为大家整理了期货从业资格考试试题，希望对广大考生有所帮助！
京公网安备：11010802023422号
