【单选题】
（ ）以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合，且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值。
A、参数法
B、历史模拟法
C、最小二乘法
D、蒙特卡洛模拟法
【正确答案】 A
【答案解析】 本题考查参数法。参数法又称为方差-协方差法，该方法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合，且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值。参见教材（上册）P338。
为了帮助参加2017年基金从业资格考试的学员巩固知识，提高备考效果，财考网为大家整理了证券从业资格考试试题，希望对广大考生有所帮助！
京公网安备：11010802023422号
