银行职业资格考试《风险管理》：操作风险的定义与特点

2016-11-18 14:30　来源：财考网

操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。本定义所指操作风险包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。

表1 操作风险定义一览表

时间	发布组织	文件名称	定义
1998年	巴塞尔委员会	《操作风险管理调查报告》	市场风险和信用风险以外的其他风险。
2001年	英国银行业协会	《操作风险管理调查报告》	由于内部程序、人员、系统的不完善或失误，或外部事件造成直接损失或间接损失的风险。
2001年	巴塞尔委员会	《巴塞尔新资本协议》（征求意见稿）	由于内部的程序、人员、系统不充足或运行失当以及因为外部事件的冲击等导致直接损失或间接损失的可能性的风险。该定义包括法律风险，但排除政策性风险与声誉风险。
2003年	巴塞尔委员会	《操作风险管理与监管的稳健做法》	由于不当或失败的内部程序、人员和系统或因外部事件导致损失的风险。
2004年	巴塞尔委员会	《巴塞尔新资本协议》	由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。本定义包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。
2007年	中国银监会	《商业银行操作风险管理指引》	由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。本定义所指操作风险包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。

操作风险与信用风险、市场风险相比，具有以下特点：

1.具体性。不同类型的操作风险具有各自具体的特性，难以用一种方法对各类操作风险进行准确的识别和计量。

2.分散性。试图用一种方法来覆盖操作风险管理的所有领域几乎是不可能的。

3.差异性。不同业务领域操作风险的表现方式存在差异。

4.复杂性。银行风险管理部门难以确定哪些因素对于操作风险管理来说是最重要的。

5.内生性。除自然灾害、恐怖袭击等外部事件外，操作风险的风险因素很大比例上来源于银行的业务操作，属于银行的内生风险。

6.转化性。操作风险是基础性风险，对其他类别风险，如信用风险、市场风险等有重要影响，操作风险管理不善，将会引起风险的转化。

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