银行从业资格考试《风险管理》知识点：风险计量

风险计量是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程。

商业银行应当充分认识到不同风险计量方法的优势和局限性，适时采用敏感性分析（Sensitivity Analysis）、压力测试（Stress Testing）、情景分析（Scenario Analysis）等方法作为补充。

风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组织层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的风险加总。全行层面的风险加总需要确保银行面临的所有实质性风险都被考虑进来。银行的组织架构和业务类型越复杂，风险加总的难度越大。风险加总的关键在于对相关性的考量，不同类型的风险之间、风险参数之间、不同机构之间都存在着相关性，对相关性假设的合理性成为风险加总可信度的关键。

监管机构对风险计量模型的监督检查主要包括以下几个方面：

（1）建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模拟函数是否正确合理；

（2）是否积累足够的历史数据，用于计量、监测风险的各种主要假设、参数是否恰当；

（3）是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化，以及其他突发事件的例外安排；

（4）是否建立对风险计量模型的修正、检验和内部审查程序；

（5）对风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全；

（6）风险管理人员是否充分理解模型设计原理，并充分应用其结果。