银行从业资格考试《风险管理》知识点：客户评级的基本概念

知识点：客户评级的基本概念

客户评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。

（1）违约（Default）

违约的定义是内部评级法的重要定义，是估计违约概率、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）等信用风险参数的基础。

（2）违约概率

违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。

①内部违约经验。银行可使用内部违约经验估计违约概率，前提是证明估计的违约概率反映了授信标准以及生成数据的评级体系和当前评级体系的差异。

②映射外部数据。银行可将内部评级映射到外部信用评级机构或类似机构的评级，将外部评级的违约概率作为内部评级的违约概率。

③统计违约模型。对任一级别的债务人，银行可以使用违约概率预测模型得到的每个债务人违约概率的简单平均值作为该级别的违约概率。

专栏：法人客户信用评级简要示例

商业银行通常可以采用不同的评级方法和等级标准，从偿债能力、获利能力、经营管理、履约情况、发展能力与潜力等方面，对法人客户进行信用评级，并对评级结果进行定期评定、适时调整。